То же самое, что и в предыдущем случае, только берётся удвоенное значение цены закрытия и, соответственно, делится уже не на 3, а на 4. Не менее популярный вариант — пересечение двух скользящих с разными значениями. Однако, сию методу новички часто путают с волшебным способом определения нового тренда и постоянно ищут эти пересечения. Другими словами, касание ценой скользящей средней после сильного тренда можно расценивать как начало бокового движения, что эксплуатируется в свое удовольствие.
Золотое пересечение
Цене гораздо проще пробиться через линию МА с меньшим количеством дней в периоде, поскольку она содержит меньше исторических данных. На традиционных рынках наиболее часто используются скользящие средние на 50, 100 и 200 дней. То же самое относится и к торговле криптовалютой, но из-за круглосуточной волатильности рынков настройки MA и торговая стратегия могут различаться в зависимости от профиля трейдера. Скользящее среднее представляет собой среднюю цену ценной бумаги в течение заданного периода времени. Благодаря построению средней цены акции ценовое движение на графике сглаживается. При этом чем больше период усреднения, тем больше будет сглажен ценовой график.
Динамические уровни поддержки и сопротивления
Краткосрочные MA (например, 5 EMA) позволит вам прокатиться на краткосрочных трендах. В то время как долгосрочная MA (например, 200 EMA) позволит вам забирать максимум прибыли с долгосрочных трендов. На графике выше я выделил области перекупленности и перепроданности, от которых цена возвращается к своему среднему значению. Если цена отклоняется слишком далеко от скользящих средних, лучше всегда дождаться ее отката к среднему значению, прежде чем входить в покупки или продажи. Я предпочитаю использовать экспоненциальную скользящую среднюю, которая лучше всего отражают недавнее движение цены и более точно за ней следует.
Скользящая средняя. Главный индикатор трейдера
Например, на изображении снизу вы можете видеть, как скользящая средняя с периодом расчета 15 пересекает скользящую среднюю с периодом 50 снизу вверх, что сигнализирует о начале восходящего тренда. Как мы уже говорили в материале Скользящие средние в техническом анализе. Скользящие средние являются мощным инструментом для анализа тренда в движении цен акций. Разные типы индикатора «скользящее среднее» информируют о полезных точках поддержки и сопротивления, и являются очень простыми в применении. Скользящие средние – мощный инструмент в арсенале технического аналитика, но они не являются панацеей.
Они определяют важные уровни, где фиксация прибыли и потери должны ослабеть после давольно сильного движения. Блог BitStat.Top помогает следить за происходящим на крипторынке. Новости криптовалют, курсы обмена и аналитика, обзоры готовящихся ICO, проникновение блокчейн-технологии в новые отрасли. Вам нужно постоянно следить за всем этим, чтобы грамотно пристроить собственные инвестиции. Что думает о будущем американский инвестор и миллиардер Рэй Далио.
Ситуация, когда бар или свеча закрываются ниже линии индикатора, то можно рассматривать продажи. Считается, что основной проблемой сма является запаздывание сигнала. Это особенно проявляется на больших периодах и таймфреймах. При этом, быстрые МА, напротив, дают слишком большое количество ложных сигналов. Более короткие временные интервалы требуют более чувствительных индикаторов, SMA 5, SMA 13, SMA 21.
Для этого требуется дожидаться увеличения показателя ADX, вместе с его ростом ищем точку, когда график отбивается от скользящей средней и входим по тренду. Скользящие средние относятся к типу трендовых индикаторов, соответственно, используются в трендовых движениях и при определении бокового движения во флэте. Поскольку индикатор запаздывает, пользы при поиске разворота тренда он не принесёт никакой, поэтому по нему определяем текущий тренд.
Направление скользящей средней передает важную информацию о ценах. Направленная вверх МА указывает на то, что цены растут. Направленная вниз скользящая средняя указывает, на то, что цены снижаются. Повышение длиннопериодной (100+ дней) скользящей средней указывает на долгосрочный восходящий (бычий) тренд. И наоборот — падение длиннопериодной скользящей средней указывает на долгосрочный нисходящий (медвежий) тренд. Угол наклона МА к горизонту отражает силу тренда – чем больше угол, тем сильнее тренд.
Трейдеры могут интерпретировать это как бычий сигнал и рассмотреть вариант открытия лонга. Критики же считают, что самые последнее данные являются более важными и, следовательно, они должны иметь более высокий вес. Этот тип критики был одним из основных факторов, который привел к изобретению других форм скользящих средних. Скользящие средние используются для того, чтобы распознать текущие тренды и развороты трендов, также как и для того, чтобы установить уровни поддержки и сопротивления.
Когда цены находятся в тренде, Скользящие средние работают хорошо. Однако, когда цены не в тренде, Скользящие средние могут подавать ложные сигналы. Резюмируя вышесказанное, стоит заметить, что не одна из описанных скользящих средних не является панацеей. Все они дают достаточно много ложных сигналов и требуют дополнительной фильтрации. Тем не менее, правильный выбор типа и периода индикатора скользящая средняя в применении к конкретным рыночным условиям, может заметно упростить трейдеру процесс принятия решений.
Объемы используются для подтверждения трендов и различных фигур разворота. При этом движение цены, что сопровождается большим объемом, считается более достоверным и сильным, нежели движение с объемом малым. Идея этой стратегии заключается в том, чтобы дождаться, пока краткосрочная группа опустится ниже долгосрочной — это признак медвежьего тренда скользящей средней. И наоборот, бычий тренд появляется, когда краткосрочная группа движется выше долгосрочной. Например, на графике ниже SMA(14), описанная в предыдущем разделе, представляет собой синюю линию.
Поэтому скользящие средние постоянно используются в сочетании для выявления сигналов бычьего и медвежьего пересечения. Большинство графических моделей различаются между собой скользящие средние в техническом анализе в плане того, как они отражают движение цен. Из-за этого трейдерам сложно сформировать представление об общем направлении ценового тренда конкретной ценной бумаги.
Важно отметить, что сигналы пересечения скользящих средних не всегда однозначны и могут давать ложные срабатывания, особенно на волатильных рынках. Когда цена приближается к скользящей средней или пересекает ее выше, она может встретить сопротивление, что делает ее потенциальной точкой продажи. И наоборот, когда цена приближается к скользящей средней или пересекает ее ниже, она может встретить поддержку, что указывает на возможность покупки. Все скользящие средние являются запаздывающими индикаторамии всегда будут «отставать» от цен. Цена пошла вниз, но Простая Скользящая средняя, которая основывается на данных предыдущих 10 дней, остается выше цены. Поскольку Скользящие средние являются запаздывающими индикаторами, они принадлежат к категории индикаторов следующих за трендом.
- Лично я использую и живой график на сайте, и его полную версию на сайте TradingView.
- Это означает, что трейдер может выбрать расчетный период времени, соответствующий его торговой стратегии.
- Она же SMA (simple moving average) – самый распространенный и популярный вариант в мире.
- Скользящая средняя (от англ. Moving Average или MA) — один из старейших и наиболее эффективных технических индикаторов в форекс-торговле.
Если бы цена, приближаясь к скользящей, гарантированно бы от нее отскакивала, мы все перевязывали бы пачки долларов резиночками. Как я и обещал в прошлой статье, сегодня мы продолжим изучать скользящие средние и поговорим о том, как правильно торговать с использованием скользящих средних. Долгосрочно такую стратегию использовать не стоит, поскольку при тестировании она не показывает особо положительных результатов. В целом SMA — это стандартная вариация, которая стоит во всех терминалах для торговли по умолчанию.
Таким образом отфильтровываются ложные входы, когда человек несется открывать сделку сразу после пересечения. Их низкоамплитудное пересечение можно использовать как прекрасный индикатор консолидации. Пока эти линии “трутся” друг о друга – ваш боковик будет весьма устойчив (подарок для БО). Мы общую сумму цен за этот период времени (110) разделили на число свечей (10) и получили 10-свечное среднее значение (11). Для того чтобы получить более интересную точку входа можно заменить быструю скользящую среднюю на более чувствительную с тем же периодом (например, экспоненциальную).
Да, скользящие средние так же важны для выхода и закрытия сделок, как и для входов на рынок. Например, медвежьи кроссоверы скользящих средних при открытых лонгах могут быть восприняты как сигнал для выхода с рынка. Скользящие средние можно использовать на любом таймфрейме. Однако окончательный выбор сильно зависит от типа выбранной стратегии. Трейдеры-скальперы, которые проводят много времени перед графиками, будут использовать часовые или 15-минутные графики. С другой стороны, долгосрочные трейдеры обычно предпочитают более старшие таймфреймы, например, 4-часовой или дневной.
Свеча – это очень эффективный индикатор, что показывает выбранный период времени, за который двигалась цена. Как правило, работа с объемами подразумевает использование гистограмм. Вообще, объемы – это отдельный и весьма большой подраздел технического анализа. Некоторые торгуют только по объемам и тратят на изучение всех аспектов этого непростого дела много месяцев. У любой цены всегда есть свой уровень поддержки и сопротивления.
Это – ультрасовременный свечной анализ для быстрых рынков 21 века. На практике, созерцая график, необходимо выбрать несколько комбинаций, что привлекли ваше внимание, и научиться находить их в разных условиях и на любых таймфреймах. В форексе и финансовых ставках, где в основном работают с валютными парами, объемы мало применяются, ибо по ним попросту нет исчерпывающих данных. Это помогает нередко понять, ложный ли это пробой или нет, действительно ли цена развернулась либо это ложный разворот.
Но я стараюсь боковики просто пропускать, мне проще отработать на активном тренде, чем ловить точки возможных разворотов в боковике. Идем на 15 минут, ставим МА 200 и выделяем блоки, где по нашим правилам мы могли бы рассматривать движение по часовому тренду. Теперь для нетерпеливых рассмотрим абсолютно этот же принцип, но на таких периодах как 5 минут — 15 минут — 1 час, то есть торговлю внутри дня. 3 потенциальные области, где мы можем искать точки входа на открытие коротких позиций.
Обратите внимание, как только 10 ЕМА пересеклись с 20 ЕМА, скользящая средняя стала действовать в качестве динамического сопротивления. Понятно, что на первом графике потенциал прибыли будет гораздо больше, чем на втором и поэтому первый график предпочтительней для торговли. Текущие рыночные условия позволяют нам понять, как рынок может отреагировать на среднее значение. Как только SMA на старшем ТФ (скажем, дневной) показывает более пологий угол наклона за последние 5-10 баров — у нас боковое движение. Да, казалось бы, все по правилам — скользящие пересеклись раньше, расстояние большое, можно входить по тренду. Только гораздо сложнее объективно оценивать потенциал и угол наклона недельного движения по такой крупной МА на 4 часах.
И наоборот, когда скользящая средняя находится над графиком цен, тренд считается нисходящим. Скользящие средние используются для определения текущего тренда и момента его разворота, а также для нахождения уровней сопротивления и поддержки. Так, если свеча пересекает мувинг снизу вверх, можно говорить о том, что медвежье доминирование на рынке сменяется бычьим настроением, и формируется сигнал для покупок.
История повторяется – это то, с чего мы начинали эту статью, помните? Эти фигуры повторяются постоянно, и многие из них сигнализируют об одном и том же. Именно поэтому надо использовать нормальные графики и терминалы. Лично я использую и живой график на сайте, и его полную версию на сайте TradingView.
Когда спрос сильно превышает предложение, или наоборот, начинается тренд. Для начала нужно обозначить, что при использовании стратегии скользящей средней рынок разбивается на бычий и медвежий тренды. Обычно, когда цена устанавливается выше индикатора скользящей средней, говорят, что тренд бычий, и трейдеры стремятся работать с длинными позициями. Если же цена устанавливается ниже, то тренд расценивается как медвежий, и трейдеры стараются побыстрее сбыть (продать) валютную пару. Скользящие средние могут использоваться на различных временных интервалах (таймфреймах) в зависимости от торгового стиля и целей трейдера.
Мы видим цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цену за выбранный таймфрейм. Ошибкой будет, в том числе, всегда ждать точный отскок. Обычно цена болтается около линий поддержки и сопротивления в небольшом канале.
Именно тот факт, что последние цены имеют больший вес, а влияние старых цен убывает экспоненциально, делает сглаживание более качественным. Некоторые трейдеры считают, что экспоненциальная скользящая средняя лучше предсказывает разворот тренда и дает меньше ложных сигналов. Сигнал на покупку появляется тогда, когда МА с меньшим периодом, находясь ниже более длинной МА, пересекает последнюю снизу вверх. Сигнал на продажу поступает, когда МА с меньшим периодом, находясь выше более длинной МА, пересекает ее сверху вниз. При входе в позицию (покупка и продажа) обязательным условием должно быть наличие сильного тренда.
Безусловно, не существует фигуры, что всегда, на 100% укажет на правильное движение цены. Если терпеливо их находить, то они продемонстрируют прекрасные результаты. В результате, на линейном нельзя увидеть наивысшую цену за выбранный период времени (таймфрейм) или же цену открытия. Впрочем, цена закрытия считается более важным показателем.
По умолчанию принята величина «14», указывающая на использование такого же количества последних свечей для расчета усредненного уровня цены. 9) Тот факт, как цена расположена относительно 200-дневной Скользящей средней показывает нам долгосрочную стратегию профессиональных инвесторов и трейдеров. Говорят — «Быки живут только выше 200-дневной МА, а медведи живут ниже 200-дневной». Их относительная корреляция с дальнейшим развитием цены изменяется с каждым прорисованным баром. Они также указывают нам на активную связь в виде схождения и расхождения с другими видами поддержки и сопротивления. Очевидно, что когда скользящая средняя двигается под графиком цен, можно уверенно сказать – тренд восходящий.
Сигнал пересечения создается, когда на графике пересекаются две разные MA. Бычье пересечение (также известное как золотой крест) происходит, когда краткосрочная скользящая средняя снизу пересекает долгосрочную, что указывает на начало восходящего тренда. Напротив, медвежье пересечение (или крест смерти) происходит, когда краткосрочная MA сверху пересекает долгосрочную скользящую среднюю, что указывает на начало нисходящего тренда.
Это один из популярных и простых индикаторов технического анализа. Скользящие средние отображаются на графике актива в виде кривой линии. Задача скользящих средних – показать инвесторам сглаженные данные графика без постоянных колебаний цен. Проще всего эту стратегию можно представить на приведенном выше примере с парой EUR/USD. Если уменьшить масштаб графика, то мы увидим пересечение (или кроссовер) двух скользящих средних.
Когда краткосрочное скользящее среднее находится над долгосрочным скользящим средним, это говорит о том, что тренд идет вверх. С другой стороны, долгосрочное скользящее среднее, которое находится над краткосрочным скользящим средним, сигнализирует о нисходящем движении в тренде. Наиболее распространенные временные рамки, которые используются при построении скользящих средних — это период в 200 дней, период в 100 дней, период в 50 дней, и периоды в 20 и 10 дней. Еще одним сигналом к изменению тренда может быть пересечение скользящих с разными периодами. Если скользящая средняя находится под ценой, и направлена вверх, это говорит о восходящем тренде. Многие трейдеры торгуют только по линиям поддержки и сопротивления.
Существуют стратегии торговли в «боковике», но тренд дает больше возможностей получения прибыли с прогнозируемыми рисками. До сих пор все примеры выражались в днях, но это не является обязательным требованием при анализе скользящих средних. Те, кто занимается внутридневной торговлей, могут быть гораздо больше заинтересованы в том, как актив работал за последние два или три часа, а не два или три месяца. В уравнения, используемые для расчета скользящих средних, можно включать разные временные интервалы, и пока эти временные интервалы соответствуют торговой стратегии, данные могут быть полезны. Поскольку МА используют прошлые цены вместо текущих цен, у них есть определенный период отставания. Например, скользящая средняя, которая анализирует последние 100 дней, будет медленнее реагировать на новую информацию, чем MA, которая учитывает только последние 10 дней.